|
Dersin Dili
|
Türkçe
|
|
Dersin Düzeyi
|
Yüksek Lisans
|
|
Bölümü / Programı
|
Bankacılık ve Finans (Tezsiz YL)
|
|
Öğrenim Türü
|
Örgün Öğretim
|
|
Dersin Türü
|
Seçmeli
|
|
Dersin Öğretim Şekli
|
Yüz Yüze
|
|
Dersin Amacı
|
Bu dersin amacı, finans alanında kullanılan optimizasyon modellerini ve nicel yöntemleri öğretmek, finansal karar problemlerini matematiksel modellerle ifade edebilme ve çözüm tekniklerini uygulayabilme becerisi kazandırmaktır.
|
|
Dersin İçeriği
|
Finansal karar problemlerinde optimizasyonun rolü; doğrusal programlama; doğrusal olmayan optimizasyon; portföy optimizasyon modelleri; kısıtlı optimizasyon; çok amaçlı optimizasyon; dinamik programlama; stokastik optimizasyon; risk ölçüleri ve optimizasyon; türev araçlarla riskten korunma modelleri; sezgisel algoritmalar; simülasyon yöntemleri; finansal veri ile uygulamalı modelleme; yazılım destekli uygulamalar (Excel, MATLAB, Python vb.).
|
|
Dersin Yöntem ve Teknikleri
|
Her ders, öğretim üyesinin o günkü ders konusunu tanıtmasıyla başlar. Ders interaktif bir şekilde işlenir. Düz anlatım, soru-cevap, örnek olay incelemesi, araştırma bulgularının tartışılması gibi yöntemler birlikte uygulanır. Öğrencilere konu anlattırılabilir. Bu nedenle, öğrencilerin dersten önceki hafta konuyu okuyarak iyice hazırlanmaları gerekir.
|
|
Ön Koşulları
|
Yok
|
|
Dersin Koordinatörü
|
Arş.Gör. M. Talha Şen
|
|
Dersi Verenler
|
Yok
|
|
Dersin Yardımcıları
|
Yok
|
|
Dersin Staj Durumu
|
Yok
|
Ders Kaynakları
|
Kaynaklar
|
Cornuéjols, G., & Tütüncü, R. (2007). Optimization Methods in Finance. Cambridge University Press.
Boyd, S., & Vandenberghe, L. (2004). Convex Optimization. Cambridge University Press.
|
|
Ders Notları
|
Derse düzenli devam zorunludur.
Ders öncesi hazırlık yapılması beklenmektedir.
Uygulama çalışmalarına aktif katılım önemlidir.
|
Ders Yapısı
|
Matematik ve Temel Bilimler
|
%20
|
|
|
Alan Bilgisi
|
%80
|
|
|